Para instalar o OpenVpn Client seguir os seguintes passos:

Obs: Tenha em mãos o arquivo de configuração da vpn gerado no servidor

- Baixar o client em https://openvpn.net/community-downloads/

- Selecionar a Baixar a versão de acordo com seu windows no meu caso é windows 64bits.

- Após o Download executar o Instalador.

- Selecionar Install Now

- Ao Finalizar clique em Closed

- Abrir o OpenVpn GUI

- Na barra de tarefas windows  clique com o botão direito no icone do OpenVpn

- Selecione a opção Importar Arquivo.

- Neste passo é necessário importar o arquivo de configuração do Openvpn gerado no Servidor, no meu caso aqui o arquivo é o gcast1_openvpn_remote_access_l3.ovpn

- Pronto Arquivo Importado basta conectar com seu usuário e senha clicando com o botão direito no icone do OpenVPN.

- Vpn Conectada com Sucesso.